Addetto/a Rating Model & Parametri di Rischio

Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi. Oggi il Gruppo è costituito da 113 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da BCC Banca Iccrea.

La Capogruppo BCC Banca Iccrea cerca una risorsa da inserire nel ruolo di Addetto/a Rating Model & Parametri di Rischio per l’Unità Organizzativa Rating Model & Parametri di Rischio all’interno dell’Area Chief Risk Officer per curare lo sviluppo e la manutenzione dei modelli di misurazione del rischio (PD, LGD, EAD) sui differenti portafogli di clientela, garantendone l’adeguamento e la coerenza con le prescrizioni normative, le best practice di settore, le esigenze di carattere gestionale interno.

La risorsa sarà inserita nella nostra sede di Roma e/o Milano.

In particolare, la risorsa si occuperà di:

• Contribuire al percorso di evoluzione delle metodologie e dei modelli di misurazione e valutazione del rischio di credito (PD, LGD ed EAD), sia in fase di accettazione che di gestione della clientela;
• Effettuare simulazioni di impatto sul portafoglio a fronte delle costanti modifiche ai parametri del rischio di credito;
• Contribuire alla gestione delle attività di predisposizione della reportistica sulle evoluzioni di modello verso soggetti interni (Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale, Linee Operative) ed esterni (Revisori, Agenzie di rating, etc.) e di presidio di attendibilità, accuratezza e chiarezza dell'informativa;
• Interagire con l’Autorità di Vigilanza e con la revisione contabile nella condivisione del percorso evolutivo dei modelli;
• Collaborare con la struttura che in ambito CRO si occupa dei presidi sulle Banche per ricevere feedback sul funzionamento dei modelli e per condividere le evoluzioni in programma e in fase di rilascio;
• Interagire con CLO, CFO e CBO per l’acquisizione delle informazioni ai fini dello sviluppo dei modelli e per allineare reciprocamente processi e metriche;
• Collaborare con l’unità Portfolio Risk Analysis per la manutenzione e l’aggiornamento del framework IFRS9.

Requisiti:

• Laurea in discipline economico/finanziarie, statistiche e matematiche;
• almeno 3 anni di esperienza in banche / società finanziarie con ruolo di sviluppo modelli per il rischio di credito - nice to have eventuale background in primarie società di consulenza;
• ottima conoscenza della normativa EBA/BCE relativa ai modelli interni per il rischio di credito, esperienze di interazioni con BCE in occasione di validazioni di modelli interni per il rischio di credito;
• Ottima conoscenza della lingua inglese;
• Conoscenza Pacchetto Office, SAS
• Buone capacità di risoluzione dei problemi, team working, comunicazione, analisi e sintesi.

In caso di interesse, leggi attentamente l'informativa sulla privacy riportata nell'area Privacy del sito web di BCC Banca Iccrea e invia la tua candidatura allegando il cv. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’art. 111-bis del Codice Privacy, non è necessaria l’autorizzazione al trattamento dei dati personali presenti nel tuo cv.

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione delle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.