AREA RISK MANAGEMENT - CREDIT RISK ANALYST - sede di lavoro Milano

Fiditalia, Appartenente Alla Solida e Prestigiosa Realtà Economica-finanziaria Del Gruppo Société Générale, è Una Delle Principali Società Italiane Di Credito Al Consumo, Settore In Cui Opera Da Più Di Quarant'anni e Nel Quale Si è Affermata Come Società "multiprodotto" e "multicanale". Propone La Seguente Posizione Per Laureati Che Vogliono Confrontarsi Con Un Contesto Dinamico e In Forte Crescita

AREA RISK MANAGEMENT – CREDIT RISK ANALYST - sede di lavoro Milano

Perché in Fiditalia?

Perché avrai l'opportunità di confrontarti con un team di professionisti e di iniziare un percorso di crescita che arricchirà il tuo bagaglio professionale.

Di cosa ti occuperai?

Verrai inserita/o nell'ambito della Direzione Risk Management presso il Servizio "Portfolio Risk & Modelli" e fornirai supporto operativo e metodologico sulle tematiche IRBA (Internal Ratings-Based Approach).

In Fiditalia ti confronterai quotidianamente con il tuo team supportandolo nelle attività di analisi e remediation dei modelli IRBA (PD, LGD, LGD default).

Nel dettaglio, ti occuperai di revisione metodologica dei modelli di rischio di credito nei seguenti ambiti:

• segmentazione del portafoglio
• definizione dei driver di rischio
• calibrazione e validazione
• LGD downturn
• margini di conservativismo
• contributo alla redazione e aggiornamento della documentazione da inviare alla Capo Gruppo
• collaborazione alla predisposizione di risposte formali alla BCE, inclusa la raccolta di evidenze quantitative e qualitative, in riferimento alla Model Change Policy regolamentare
• interazione con team interni e di Capo Gruppo, rispettivamente per la finalizzazione delle analisi e per supporto alla validazione da parte di LoD2

Quale titolo di studio cerchiamo? E quali Skill tecniche devi avere?

La ricerca è rivolta a laureati in Economia, Finanza, Matematica, Statistica o discipline affini, il cui profilo sia caratterizzato da:

• conoscenza di base dei modelli di rischio di credito (PD, LGD, EAD)
• preferita familiarità con il framework IRBA e la normativa di riferimento (CRR, EBA Guidelines)
• preferita conoscenza dei processi di model development e model validation
• conoscenza di SAS, SQL, Python o R per analisi quantitative
• ottima conoscenza della lingua inglese

Competenze e Requisiti Apprezzati

• buona capacità di analisi quantitativa e gestione dei dati
• attenzione al dettaglio e orientamento alla qualità del dato
• capacità di lavorare in team e su più task contemporaneamente

Contratto: tempo determinato, contratto bancario CCNL credito

Sede di lavoro: Milano

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