Credit Risk Modelling
Descrizione dell'offerta
Ricerchiamo una risorsa da inserire nella Direzione Risk Management nell’ambito dello sviluppo dei modelli per il rischio di credito, IFRS9 o di rating AIRB (PD, LGD ed EAD).
La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito internazionale.
La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di progetti innovativi volti a sviluppare algoritmi e modelli statistici avanzati e disegnare strategie decisionali nelle varie fasi del processo del credito.
Il candidato deve possedere un’ottima formazione accademica provenendo da aree quali Statistica, Economia, Finanza, Ingegneria, Fisica, Matematica o comunque percorsi caratterizzati da un forte approccio quantitativo.
L’esperienza nella programmazione con SAS e la predisposizione all’uso di linguaggi di programmazione indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di credit modeling, preferibilmente anche con riferimento al segmento retail, costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.
Verranno valutati elementi quali:
- i meccanismi di provisioning secondo il principio contabile IFRS9 (staging, condizionamento forward looking)
- conoscenze delle cartolarizzazioni tradizionali o SRT o nozioni di rischi finanziari
- modellizzazione della redditività di prodotti retail o componenti sottostanti (prepayment, cross selling,...)
- la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito (stress test, RAF,...) o di processi di budgeting del costo del rischio o di misure rischio/rendimento
- la conoscenza del quadro normativo di riferimento concernente i sistemi di rating AIRB o la definizione di default
E’ richiesta la fluidità nella lingua inglese e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.
Ci rivolgiamo a figure che abbiamo maturato un’esperienza professionale su tali tematiche da 1-3 anni in ambito bancario o consulenziale.
La copertura dei requisiti verrà valutata proporzionalmente all’esperienza maturata.
Sede di lavoro: Milano
Altre informazioni:
Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.