Descrizione dell'offerta
Quantitative Analyst
La figura si occuperà di:
Quantitative Development
Sviluppare repliche indipendenti ed efficienti in Python dei modelli di calcolo dei margini (VaR) utilizzati in produzione. Approfondire e documentare tutti i dettagli metodologici, individuando e verificando eventuali disallineamenti rispetto ai modelli produttivi. Effettuare root-cause analysis dei findings e valutarne l'impatto sui margini. Costruire prototipi di modello flessibili, anche a supporto di migrazioni dati su larga scala, e mantenere il versioning del codice (Git).
Risk Analyst
Produrre i report di Internal Model Validation. Condurre input data analysis e verifica della soundness metodologica dei modelli. Descrivere e quantificare gli errori presenti in produzione. Eseguire e documentare Stress Test, Back Test e Sensitivity Test.
Le posizioni aperte riguardano profili sia junior che senior. Requisiti fondamentali
Laurea (Magistrale) in Ingegneria Matematica, Matematica, Fisica, Finanza Quantitativa, Statistica o discipline affini. Solida padronanza della programmazione in Python applicata a contesti numerici/quantitativi. Conoscenza dei fondamenti di finanza quantitativa e risk management (VaR, pricing di strumenti su Power/Energy/Commodities o asset class affini). Mentalità analitica, precisione e rigore metodologico. Basi di Machine Learning e AI.
Plus
Esperienza con SQL e gestione/qualità del dato. Familiarità con Git e pratiche di software engineering. Esperienza in model validation, central counterparty clearing o contesti regolamentati.
Soft skills
Autonomia e flessibilità. Capacità di documentare e comunicare in modo chiaro risultati tecnici complessi, anche verso interlocutori istituzionali. Affidabilità, organizzazione e orientamento al dettaglio. Buona conoscenza dell'inglese.
Benefits
Crescita e Formazione: Più di 300 corsi su tecnologie e business emergenti, programmi di sviluppo personalizzati e iniziative di training e people care per supportare la tua crescita professionale e personale. Flessibilità e Work-Life Integration: Lavoro agile con possibilità di programmare le giornate da remoto e in ufficio con il proprio responsabile e in base alle esigenze di progetto, Banca Ore Solidale per usufruire o mettere a disposizione ore di permesso a colleghi e colleghe che vivono momenti di difficoltà e una cultura che favorisce l’equilibrio tra vita e lavoro. Salute & Benefits: Assicurazione sanitaria, check-up agevolati, piattaforme per il benessere psicofisico e un piano welfare integrativo. Ticket restaurant e altri benefit dedicati. Famiglia e Genitorialità: Supporto concreto a neogenitori: integrazione al 100% per i primi 3 mesi del congedo parentale o bonus una tantum, giorni extra per i papà e iniziative di supporto durante il congedo e al rientro in azienda. Inclusione e Valori: Promuoviamo l’unicità e garantiamo pari opportunità a tutte le persone. Lavoriamo per un ambiente etico, equo e accogliente, anche attraverso politiche attive per le categorie protette (L. 68/99).
#J-18808-Ljbffr
Sviluppare repliche indipendenti ed efficienti in Python dei modelli di calcolo dei margini (VaR) utilizzati in produzione. Approfondire e documentare tutti i dettagli metodologici, individuando e verificando eventuali disallineamenti rispetto ai modelli produttivi. Effettuare root-cause analysis dei findings e valutarne l'impatto sui margini. Costruire prototipi di modello flessibili, anche a supporto di migrazioni dati su larga scala, e mantenere il versioning del codice (Git).
Risk Analyst
Produrre i report di Internal Model Validation. Condurre input data analysis e verifica della soundness metodologica dei modelli. Descrivere e quantificare gli errori presenti in produzione. Eseguire e documentare Stress Test, Back Test e Sensitivity Test.
Le posizioni aperte riguardano profili sia junior che senior. Requisiti fondamentali
Laurea (Magistrale) in Ingegneria Matematica, Matematica, Fisica, Finanza Quantitativa, Statistica o discipline affini. Solida padronanza della programmazione in Python applicata a contesti numerici/quantitativi. Conoscenza dei fondamenti di finanza quantitativa e risk management (VaR, pricing di strumenti su Power/Energy/Commodities o asset class affini). Mentalità analitica, precisione e rigore metodologico. Basi di Machine Learning e AI.
Plus
Esperienza con SQL e gestione/qualità del dato. Familiarità con Git e pratiche di software engineering. Esperienza in model validation, central counterparty clearing o contesti regolamentati.
Soft skills
Autonomia e flessibilità. Capacità di documentare e comunicare in modo chiaro risultati tecnici complessi, anche verso interlocutori istituzionali. Affidabilità, organizzazione e orientamento al dettaglio. Buona conoscenza dell'inglese.
Benefits
Crescita e Formazione: Più di 300 corsi su tecnologie e business emergenti, programmi di sviluppo personalizzati e iniziative di training e people care per supportare la tua crescita professionale e personale. Flessibilità e Work-Life Integration: Lavoro agile con possibilità di programmare le giornate da remoto e in ufficio con il proprio responsabile e in base alle esigenze di progetto, Banca Ore Solidale per usufruire o mettere a disposizione ore di permesso a colleghi e colleghe che vivono momenti di difficoltà e una cultura che favorisce l’equilibrio tra vita e lavoro. Salute & Benefits: Assicurazione sanitaria, check-up agevolati, piattaforme per il benessere psicofisico e un piano welfare integrativo. Ticket restaurant e altri benefit dedicati. Famiglia e Genitorialità: Supporto concreto a neogenitori: integrazione al 100% per i primi 3 mesi del congedo parentale o bonus una tantum, giorni extra per i papà e iniziative di supporto durante il congedo e al rientro in azienda. Inclusione e Valori: Promuoviamo l’unicità e garantiamo pari opportunità a tutte le persone. Lavoriamo per un ambiente etico, equo e accogliente, anche attraverso politiche attive per le categorie protette (L. 68/99).
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